Auf. Es heißt „auf den Nägeln“!

Und zwar deshalb: Die Redewendung stammt aus der Zeit, wo es noch keine Glühbirnen, sondern nur Kerzen gab und sich die Menschen beim Gottesdienst Kerzen auf die Daumennägel gesetzt haben, um während der Messe die Gesangbücher lesen zu können. Aus Geldgründen waren es meist Kerzenstummel. Wenn dann der Pfarrer zu lange gepredigt hatte, brannte es buchstäblich auf den Nägeln.

Obwohl: Wikipedia ist (teilweise) anderer Meinung. Hier darf es auch mal unter den Nägeln brennen.

Aber egal ob auf oder unter: die Zeit ist es keinesfalls …